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Subject: Volatility Year: 2016

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Title: Measuring persistence in stock market volatility using the FIGARCH approach
Author: Bentes, S. R.
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Long memory / Volatility / Persistence / Modelos GARCH / IGARCH / FIGARCH

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Title: Day trading no F-DAX: análise técnica, fundamental e a importância da divulgação de informação
Author: Soares, Mariana Ramos
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: Investimento financeiro / Derivados financeiros / Mercado de futuros / Volatilidade / Futures / Speculation / Day trading / Volatility / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão

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Title: Decomposição da cross-sectional volatility no mercado de ações português
Author: Ferreira, Marta Sofia Pepe
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: Análise de risco / Gestão do risco / Volatilidade / Sector financeiro / Risk analysis / Volatility / Cross-sectional volatility / Risk management / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão

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Title: Análisis de persistencia en acciones financieras en el mercado colombiano a través de la metodología de Rango Reescalado (R/S) / Persistence Analysis in Financial Shares in the Colombian Market, through the Methodology Range Rescaling
Author: Nieto M., Héctor David / Álvarez C., Jairo Eberto / Rodríguez S, Edgar Leonardo
Language: Español
Repository: 75
Subject: Persistencia / Antipersistencia / Rango Reescalado (R/S) / Exponente de Hurst / Mercado financiero / Persistent / Antipersistent / Scaler Range / Financial Assets / Volatility / Hurst Exponent / Fractal Dimension / Financial Market.

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Title: Herd behaviour and market efficiency: evidence from the portuguese stock exchange
Author: Braga, André Barreto das Neves de Almeida
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Herding behaviour / Volatility / Risk diversification / Stock market efficiency / Gestão financeira / Mercado de ações / Tomada de decisão / Diversificação / Risco / Volatilidade / Eficiência de mercado / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão

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