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Bahamonde, N. (1)
Gouveia, Ricardo João da Silva (1)
Krecmer, Vladimir (1)
Veiga, H. (1)

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Subject

Value-at-risk (3)
Backtesting (2)
C Mathematical and quantitative methods (2)
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão (2)
G Financial economics (2)
Additive outliers (1)
Análise de mercado (1)
Autocorrelations (1)
C32 (1)
C58 (1)

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Year

2019 (3)
2018 (2)
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2017 (1)

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Document Type

Tesis (2)
Artículo (1)

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Language

Inglés (3)

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Subject: Value-at-risk Language: Inglés Year: 2019

Sort by Score Title Year -

1-3 from 3 results (0.008 seconds)

Title: A robust closed-form estimator for the GARCH(1,1) model
Author: Bahamonde, N. / Veiga, H.
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Additive outliers / Autocorrelations / Value-at-risk / Volatility forecasting / Robustness / Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas / Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação

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Title: Implied volatility: can we improve VAR models?
Author: Krecmer, Vladimir
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Implied volatility / Stocks / Value-at-risk / Backtesting / Análise de mercado / Cooperação económica / Metodologia VAR -- Vectores autoregressivos / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão / C32 / G17 / C Mathematical and quantitative methods / G Financial economics

Acceder
Title: Saddle-point approach: backtesting VaR models in the presence of extreme losses
Author: Gouveia, Ricardo João da Silva
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Backtesting / Value-at-risk / Time series / Risk management / Gestão do risco / Modelos de risco / Séries temporais / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão / C58 / G32 / C Mathematical and quantitative methods / G Financial economics

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