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Subject: GARCH

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Title: Análisis comparativo de las metodologías de estimación Semiparamétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el mercado renta variable colombiano periodo 2008-2016
Author: Alba Suárez, Miguel Antonio / Pineda Rios, Wilmer Dario / Deaza Cháves, Javier
Language: Desconocido
Repository: 40
Subject: Mercado de renta variable / VAR / GARCH / CVAR / Backtesting / Equity market / Credit / Finance system / Financial market / Crédito / Sistema financiero / Mercado financiero

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Title: Volatilidad del precio de la panela al por mayor en Colombia para el periodo 2014 - 2018
Author: Zambrano Caicedo, Erika Yecenia
Language: Español
Repository: 40
Subject: Volatilidad / GARCH / Precios / Panela / Economía / Series de tiempo / Volatility / Prices / Economy / Time series / Agricultura-aspectos económicos / Alimentos-precios / Precios agrícolas / Economía de la tierra

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Title: Conditional dependence un NAFTA Block: GARCH model and Copula approach / Dependencia condicional en el bloque TLCAN : un análisis con modelos GARCH y Cópula
Author: Sosa Castro, Miriam / Bucio Pacheco, Christian / Cabello Rosales, Alejandra
Language: Español
Repository: 15
Subject: Conditional Dependence / NAFTA / GARCH / Copula / Contagion Effect / Dependencia Condicional / TLCAN / Cópula / Efecto Contagio
Title: Otimização de riscos financeiros em fundos de pensões
Author: Faria, Rui Elias de
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: Política de investimentos / ETTJ / Rendibilidade e risco / Volatilidade / GARCH / Investment policy / Profitability and risk / Volatility

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Title: Modeling volatility: an assessment of the value at risk approach
Author: Vieira, Joana Bruno
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Value at risk / Volatility / GARCH / Backtesting

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Title: Volatility modeling based on garch-skewed-t-type models for chinese stock market
Author: Fei Lin
Language: Inglés
Repository: 73
Subject: Value at Risk / Volatility / GARCH / Mercado de ações / Risco financeiro / Modelos VAR / Volatilidade / Modelos GARCH / China / Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão / C15 / G17 / C Mathematical and quantitative methods / G Financial economics

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Title: A performance dos modelos alternativas da estimação do value-at-risk
Author: Mouralinho, Sara Alexandra Martins
Language: Portugués
Repository: 73
Subject: Value at risk / Volatilidade / GARCH / Teoria dos valores extremos / Volatility / Extreme value theory

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Title: The kidnapping of Europe: High-order moments' transmission between developed and emerging markets
Author: Del Brio, E. / Mora-Valencia, A. / Perote, J.
Language: Inglés
Repository: 21
Subject: Global financial crisis / SNP-DCC model / GARCH / High-order moment spillovers / Tail dependence

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Title: Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
Language: Español
Repository: 34
Subject: Volatividad / GARCH / Modelo de Hull y White / Productos Derivados / Negocios y Economía / Business & Economics

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Title: Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable
Language: Español
Repository: 34
Subject: Economía y Finanzas / Valor en Riesgo (VaR) / Distribución estable / GARCH / Modelo heterocedástico condicional α-estable

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