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Subject:
"[en] VOLATILITY MODELS"
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Title:
Realized volatility: assessing the predictive performance of parametric volatility models
Author:
Serrasqueiro, Pedro
Language:
Inglés
Repository:
73
Subject:
Volatilidade Realizada (RV)
/
Dados de alta-frequência
/
Modelos GARCH
/
Volatilidade assimétrica
/
Realized Volatility (RV)
/
High frequency data
/
GARCH models
/
Asymmetric volatility
Acceder
Title:
Box-Jenkins and volatility models for Brazilian ‘Selic’ interest and currency rates
Author:
Ferreira, N. B.
/
Rocha, L.
/
Souza, A.
/
Santos, E.
Language:
Inglés
Repository:
73
Subject:
Box-Jenkins models
/
SELIC interest rate
/
Exchange rate
/
Volatility models
Acceder
Title:
Implied volatility: can we improve VAR models?
Author:
Krecmer, Vladimir
Language:
Inglés
Repository:
73
Subject:
Implied volatility
/
Stocks
/
Value-at-risk
/
Backtesting
/
Análise de mercado
/
Cooperação económica
/
Metodologia VAR -- Vectores autoregressivos
/
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
/
C32
/
G17
/
C Mathematical and quantitative methods
/
G Financial economics
Acceder
Title:
Volatility modeling based on garch-skewed-t-type models for chinese stock market
Author:
Fei Lin
Language:
Inglés
Repository:
73
Subject:
Value at Risk
/
Volatility
/
GARCH
/
Mercado de ações
/
Risco financeiro
/
Modelos VAR
/
Volatilidade
/
Modelos GARCH
/
China
/
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
/
C15
/
G17
/
C Mathematical and quantitative methods
/
G Financial economics
Acceder
Title:
Detecting outliers in multivariate volatility models: a wavelet procedure
Author:
Grané, A.
/
Martín-Barragan, B.
/
Veiga, H.
Language:
Inglés
Repository:
73
Subject:
Correlations
/
Multivariate GARCH models
/
Outliers
/
Wavelets
/
Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas
/
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
/
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais
Acceder
Title:
Asymmetric stochastic volatility models: properties and particle filter-based simulated maximum likelihood estimation
Author:
Mao, X.
/
Czellar, V.
/
Ruiz, E.
/
Veiga, H.
Language:
Inglés
Repository:
73
Subject:
Particle filtering
/
Leverage effect
/
SV models
/
Value-at-risk
/
Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Matemáticas
/
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Economia e Gestão
/
Domínio/Área Científica::Ciências Sociais::Outras Ciências Sociais
Acceder
Title:
Empirical modelling of latin american stock markets returns and volatility using Markov - Switching garch models
Author:
Ataurima Arellano, Miguel
Language:
Inglés
Repository:
35
Subject:
Bolsa de valores--América Latina
/
Bolsa de valores--Modelos estadísticos
/
Bolsa de valores--Tasa de rendimiento
Acceder
Title:
Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica / A revision of stochastic volatility models
Author:
Tamayo Medina, Ronne
/
Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid
Language:
Español
Repository:
40
Subject:
Filtro Kalman, modelos de estado-espacio, modelos de volatilidad estocástica
Title:
Uso de modelos de volatilidad estocástica para valoración de riesgo cambiario / Use of stochastic volatility models for exchange rate risk valuation
Author:
Zea Castro, José Fernando
Language:
Español
Repository:
40
Subject:
Modelos GARCH, modelos de volatilidad estocástica, valor en riesgo
Title:
An empirical application of stochastic volatility models to Latin-American stock returns using GH skew student's t-distribution
Author:
Lengua Lafosse, Patricia
Language:
Inglés
Repository:
35
Subject:
Estadística bayesiana
/
Análisis estocástico
/
Bolsa de Valores
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